Радар волатильности
Что сегодня лютует: ход цены в единицах ожидаемого дневного размаха (σ), диапазон дня и оборот к норме. Вне торгов показана последняя сессия.
Впервые здесь? Как пользоваться сайтом
Ищите инструменты, цена которых подошла к уровню или пробила его. Нажмите на тикер или график, чтобы открыть подробности.
Сравнивайте направления движения рынка. Выберите инструмент, чтобы увидеть график и причины оценки.
Смотрите, где фьючерс стоит дороже или дешевле справедливой цены и сколько связка приносит сверх ставки RUSFAR с учётом дивидендов и комиссий.
Смотрите открытые позиции юридических и физических лиц на рынке фьючерсов и сравнивайте их с ценой.
H4 — свеча за 4 часа, D1 — за день, W1 — за неделю. Все радары бесплатны после регистрации. Для подключения своего счёта используйте личный кабинет.
Собираем обзор
Жар считается отдельно для каждого инструмента относительно его собственного прогноза.
В σ — ход к вчерашнему закрытию, поделённый на прогноз размаха на сегодня. Диапазон дня — серая полоса ±2σ, зелёная ±1σ; отрезок — от минимума до максимума дня, точка — последняя цена. Оборот — какая доля обычного дневного оборота уже сделана.
| ☆ | Инструмент | Сегодня | В σ · жар | Оборот к норме | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загружаем сохранённые оценки… | |||||||||
Ликвидный список: средний денежный оборот строго больше 10 млн ₽ за 20 завершённых будних торговых дат. Каждый фьючерсный контракт оценивается отдельно.
Как читать радар
Прогноз σ рассчитан по завершённым нативным дневным свечам Т-Инвестиций.
Жар. Ход сегодня = последняя цена к цене закрытия предыдущей сессии (у акций закрытие, у фьючерсов расчётная цена биржи). Он делится на σ — прогноз размаха, сохранённый до начала сессии. Уровни: ниже 0,5σ «Тихо», до 1σ «Норма», до 2σ «Разгон», от 2σ «Лютует», от 3σ «Экстрим». Пик дня показывает, как далеко цена заходила, даже если потом вернулась.
Частичный день сравнивается с σ целого дня: 1σ к полудню — сильнее, чем 1σ к закрытию. Данные биржи обновляются раз в 30 секунд, при отсутствии платного доступа — с задержкой около 15 минут (это указано в шапке). У редких фьючерсов последняя сделка может быть давней.
«Лютует» — не сигнал входа. Это измеренный масштаб движения без направления будущей цены. Наше исследование не подтвердило, что фильтр по волатильности повышает матожидание после издержек, и показатели радара не участвуют в торговых решениях.
В разборе строки показаны прошлые прогнозы, рассчитанные только по предшествовавшим свечам; доля движений в пределах 2σ — проверка, а не обещанная вероятность. Ошибка QLIKE сравнивает прогноз дисперсии с простой средней прошлых квадратов доходностей: отрицательная разница — меньшая ошибка на этом окне.
Основа модели: RiskMetrics · EWMA.